Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T09:22:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T09:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8598 | - |
dc.description | Михальчинець Г. Т. Моделювання секторальної результативності фінансового ринку / Г. Т. Михальчинець // Агросвіт. - № 11, 2021. - С. 65-72 | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою статті є характеристика особливостей моделювання секторальної результативності фінансового ринку за змістом динамічного програмування із використанням задач оптимального розподілу інвестицій. Відповідно до цього завданнями дослідження є: 1) виділення комбінаторики відтворення покрокового процесу змін результативності обертання фінансових активів; 2) виділення базового змісту класичних моделей динамічного програмування; 3) формуванні базису відтворення моделі секторальної результативності із використанням задач оптимального розподілу інвестицій. За результатами дослідження констатовано, що значення секторальної результативності фінансового ринку залежить від періоду у часі або від декількох періодів у часі. Її вимірювання має бути реалізоване у динамічних, програмованих моделях, що відтворюють покроковий процес зміни за секторною структурою та за властивими їм секторальними множинами. Однак враховуючи, що результативність, як цільова функція, часові та інші обмеження за нею, або ж і перше, і друге одночасно, характеризуються нелінійними залежностями, базисом відтворення таких моделей мають бути множинні секторальні диференціальні рівняння. Водночас нами виділено наступний базовий зміст класичних моделей динамічного програмування: 1) кожний крок імітації зміни об'єкту здійснюється з врахуванням усіх наслідків у майбутньому; 2) імітування багатокрокового процесу пов'язане зі змінною управління, яку слід добирати окремо до кожного кроку, крім останнього; 3) змінна управління — це штучна змінна, за допомогою якої задаються параметри налаштувань зміни об'єкту. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі полягають у формуванні розширених описів змін секторальної ефективності та поведінки агентів фінансового ринку щодо секторальних множин у будьLякий довільний змінний момент часу. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | задача оптимального розподілу інвестицій | uk_UA |
dc.subject | рівняння стану | uk_UA |
dc.subject | рівняння розподілу | uk_UA |
dc.subject | динамічне програмування | uk_UA |
dc.title | Моделювання секторальної результативності фінансового ринку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modeling_ of _sectoral _performance _of_ the_ financial _market.pdf | Моделювання секторальної результативності фінансового ринку | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.