Стохастичні макромоделі структурних трансформацій фінансового ринку

Abstract

В статті здійснено процес моделювання стохастичних макромоделей структурних трансформацій фінансового ринку. Інтегральна результативність формується в стохастичному середовищі фінансового ринку, а отже, має один стан, який є наслідком дії нової інформації щодо факторів впливу та випадковості розподілу співвідношень ризиків. Відтак, алгоритми формалізації результативності та визначення процесів дестабілізації фінансового ринку у стохастичних моделях базуються на поєднанні кореляційно-регресійного аналізу результативності фінансового ринку з реакційними модуляціями. За таких умов можуть бути сформовані такі стохастичні макромоделі результативності фінансового ринку, які дозволяють формалізувати вплив непередбачуваних та несприятливих подій, що виникають внаслідок адаптивності ринку та його операційного середовища за вартісними характеристиками активів, а також проаналізувати здатність абсорбції дестабілізаційних процесів за рахунок своєчасного запровадження коригувальних заходів.